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リスクバジェッティング ― 実務家が語る年金新時代のリスク管理 (ウィザード・ブックシリーズ)



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リスクバジェッティング ― 実務家が語る年金新時代のリスク管理 (ウィザード・ブックシリーズ)
リスクバジェッティング ― 実務家が語る年金新時代のリスク管理 (ウィザード・ブックシリーズ)

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リスクバジェッティングてなあに?

リスクバジェッティングてなあに?それが本を読む前の私の意見であった。
大金をはたいて買う以上その内容はその金額に見合った物でなければならない。P>内容に関しては特に実務家からの視点で書かれたケーススタディが豊富で理論だけのテキストとは異なり革命的であった。
新たなリスク管理のバイブルとなり得る本

 リスク管理の方法を解説した本で、機関投資家向けに書かれています。

 解説されているのは、リスク・バジェッティングやVaRと伝統的リスク管理手法との比較やリスク・バジェッティングの実践方法です。

 多くの実務家が執筆した論文を集めて1冊にまとめています。ほとんど類書がないので、資金運用をする上でのリスク管理に新たな視点を与えてくれる1冊です。こうした点からすると、リスクマネージャーにとっては非常に役立つ内容と言えそうです。

 年金運用に従事する運用担当者などを対象にした内容ですので、そうした人たちには欠かすことのできない1冊となりそうですし、リスク管理に従事する担当者の新たなバイブルとなりそうです。
読み物としても専門書としてもOK

この本の特徴はと言えば、2つ。
 1つは、この分野に関して初めての書籍であるということ、もう1つは13の論文を集めたものであるということだと思う。
 他に参考にする本がないということだけでも、この本は読む価値がある。しかも読みやすかった。とても原文が論文だったとは思えない訳出である。

 編者は「米国では、オルタナティブ資産を組み入れたアセットアロケーションについてリスク・バジェッティングの利用を始めている」という背景をとても意識して編集している。特に読んで面白かったのは4章、10章、11章である。4章は、日興證券インターナショナルのワイズマン氏がヘッジファンドのヒストリカルデータを使用する危険性について書いた論文である。とても有名な論文で、新聞でこの論文があることを知り、内容を知りたいと思っていた。10章はシステムインフラの課題について書かれたものである。こういった話についての本が他にないので、とても参考になった。11章は、オンタリオ基金のビーバー氏が取り組み実例を紹介したものである。とても有名な論文でいろんな人がこの論文を引用しているのを見かける。
 とにかく、内容については申し分ない。必読書であり、バイブルだと思う。★を1つ減らしたのは、その価格ゆえである。高い!(原書はさらに高い)個人で買うには勇気が必要だった。
やっと出ました!!

この分野の日本語版著書がやっとでました!!待ってました。待望の本といえます。論文をまとめたという性格上、各章の専門性が高くなっているため、章によっては専門でやっていない人にとって難解な部分があるでしょう。(実際、私もきびしいところがありました)しかしながら、分野が多岐に渡っているため、様々な人が参考にできます。リスクバジェットってなんだろう?という初心者から、実務の応用例がないかなあ?と拡張的な実務レベルへの活用を目指す上級年金運用者まで、しっかりと読み応えがあります。特にリスクバジェッティングを考慮にいれて、リスク管理を行うことを求められている年金基金担当者にとっては、必読の著書でしょう。



パンローリング
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